연보 24-16 단기 재정위험 진단 방법 연구

Abstract

Ⅰ. 서론<br>&nbsp;<br>Ⅱ. 재정위기의 정의 및 식별<br>1. 분석 개요<br>2. 재정위기의 정의<br>가. 선행연구의 재정위기 정의<br>나. 본 연구의 재정위기 정의<br>3. 재정위기 전후의 특징<br>가. 분석 모형 및 자료<br>나. 기본 분석 결과<br>다. 민감도 분석 결과&nbsp;<br>&nbsp;<br>Ⅲ. 재정위험 진단 방법&nbsp;<br>1. 연구 설계&nbsp;<br>2. 예측 모형 설명 및 예측 결과&nbsp;<br>가. 신호(signaling) 모형&nbsp;<br>나. 로짓(logit) 모형&nbsp;<br>다. 라쏘(LASSO) 모형&nbsp;<br>라. 랜덤포레스트(random forest) 모형&nbsp;<br>3. 분석 결과 비교&nbsp;<br>4. 민감도 분석&nbsp;<br>가. 정부부채 비율 급증 기준 하향&nbsp;<br>나. 정부부채 비율 급증 기준 상향&nbsp;<br>다. 신흥국 포함&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;<br>Ⅳ. 결론 및 정책시사점&nbsp;<br>&nbsp;<br>참고문헌&nbsp;<br>&nbsp;<br>부록: 분석에 활용된 독립변수&nbsp;